Comme le dit kwandjeen, c'est tout à fait possible et cela a déjà était fait comme l'a dit Emmanuel. On peut même rajouter des subtilités supplémentaires pour faire autre chose que de rajouter des fichiers à la fin de l'exe, avec des extensions tels que .Net ou Lua script. SI Emmanuel n'est pas plus rapide que moi, je mettrai un petit exemple quand j'aurai un peu de temps.
Les fichiers externes me semblent beaucoup plus simple. Enfin, si on n'aime pas trop que les ressources soient accessible, c'est peut être nécessaire. Par contre, ça pourrait être sympa de pouvoir changer l'icone.
pour l icon il y a une extention pour le faire et pour les ressources le programme les compresses avec un mot de passe et le programme de lecture les decompresses dans un répertoire cache au moment de utilisé est les supprime aussitôt.